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Deribit期权市场播报:0706——风平浪静

admin 2021-07-06 1530 浏览

【每日简评】

行情已经平稳了一月有余,自七月底牛市启动以来,创下了主流币横盘最久的记录,横盘不是坏事。由此造成IV持续下降,总体持仓也比较平稳。

【BTC期权

期权成交量2.25亿美元,期权持仓量为43亿美元。

历史波动率】 

10d 89%

30d 100%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 87%, 3m 91%, 6m 92%,DVol 96%

7/5 :1m 86%, 3m 91%, 6m 93%,DVol 97%

比特币横盘6周,期间有过几次试探性行情,但都回到了横盘区域,IV基本没有变化,行情进入稳态。

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【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,期权整体成交量稳定,成交结构慢慢的回到了稳态市场的分布,买入看跌期权成交量较小,卖出看涨成交量较大。同时大宗交易成交量遇冷,不到1000币占比15%,成交IV仍然较低。

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【期权持仓分布】

7月期限期权持仓约2.9万币,其中看涨期权持仓1.67万币。

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【ETH期权】

以太坊期权成交量1.31亿美元,持仓量22亿美元。

【历史波动率】

10d 111%

30d 106%

90d 139%

1Y 109% 

【IV】 

各标准化期限IV:

今日:1m 94%,3m 100%,6m 104%

7/5 :1m 96%,3m 102%,6m 105%

以太坊的波动要明显大于比特币,RV一直远高于比特币,但最近也进入了明显的横盘,无法支撑高企的IV,各期限期权IV下降。

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【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows看,Call Sell一枝独秀,21000币成交占比40%,其他类型的Call成交受挤压量很低,今天在总成交维持平均水平,大宗基本没有成交。

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 【期权持仓分布】

7月期权约22万币,其中看涨期权13.8万币。

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