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波动率下降 PCR 回落,市场恐慌情绪缓解?| 加密衍生品周报

admin 2021-06-08 1245 浏览


要点:

  1. 尽管市场交易热度大幅下滑,但比特币以太坊的期货持仓兴趣在 5 月中旬大跌之后未出现减弱迹象。

  2. 已实现波动率和 ATM 隐含波动率均有所回落,显示出市场担忧情绪得到一定缓解。

  3. 比特币和以太坊的期权持仓量 PCR 之比均从一个月前的 0.85 附近降至 0.7 附近,表明多方重占明显优势。

  4. 比特币和以太坊的期权未平仓头寸分别较历史新高回落 60% 和 45%。

  5. 6 月 25 日(二季度最后一个周五)将有 7.22 万枚 BTC 到期,超 63 万枚 ETH 到期,10 万美元为比特币最大看涨期权持仓价位,5000 美元为以太坊最大看涨期权持仓价位。

撰文:Karen

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周(5 月 31 日至 6 月 6 日),比特币和以太坊的波动幅度均有所收窄,主要在 3.4 万至 4 万之间波动。6 月 6 日上午 9 点开始的半小时内,比特币短线跌逾 1100 美元,全网爆仓 8685 万美元,当日共爆仓约 7 亿美元。

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BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx 的期货爆仓数据统计,来源:币 Coin

交易量和未平仓头寸

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

比特币和以太坊的交易热度较 5 月中旬市场暴跌当周出现较大程度的回落,重回到之前水平。过去半个月,比特币和以太坊的期货成交量均出现较大程度的回落,在前一周均环比减少超 45%,过去一周分别环比减少近 24% 和 20%。

不过,值得关注的是,比特币和以太坊的未平仓头寸在 5 月 19 日当日减少超三成之后,并未出现明显跌幅,比特币持仓数值始终保持在 110 亿美元左右,以太坊保持在 60 亿美元附近,由此期货持仓兴趣在大跌之后并未出现减弱迹象。

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比特币期货未平仓头寸,来源:Skew

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以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

期权市场

交易量和未平仓头寸

比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火币、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Bit.com、Deribit 、火币和 OKEx。

比特币和以太坊的期权交易热度也出现较大程度的下降,分别环比减少 24% 和 50%。

未平仓头寸方面,比特币未平仓头寸在 4 月中旬创下历史新高后一路下跌,回落幅度达到 60%,一度降至年底新低,截至昨日为 58 亿美元。但相对来说,以太坊虽较历史高点回落 45%,且仍处于 4 月中旬前后较高水平。

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比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

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以太坊期权未平仓头寸,来源:Skew

波动率

比特币一个月已实现波动率在 5 月中下旬升至 120% 后始终处于 110% 上方,10 日波动率从 5 月末的 150% 回落至 80% 附近,一个月隐含波动率也从 120% 回落到 90% 附近。同样地,以太坊波动率短期波动率和隐含波动率也出现一定程度的下降,显示出市场的担忧情绪得到了一定缓解。

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从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率

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从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率

持仓量 PCR 之比

比特币和以太坊的持仓量 PCR 之比均从一个月前的 0.85 附近降至 0.7 下方且逐步稳定,这表明在空方情绪大幅释放的同时,多方重新占据市场主导地位。

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比特币持仓量 PCR 之比

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以太坊仓量 PCR 之比

期权行权和到期情况

比特币期权未平仓头寸中,行权价为 4 万美元和 5 万美元的未平仓头寸最多,分别有 1.12 万枚比特币和 1.08 万枚比特币,最大看跌期权持仓位于 4 万美元价位,最大看涨期权持仓处于 10 万美元价位。另外,6 月 25 日(二季度最后一个周五)将有 7.22 万枚比特币到期,名义价值超 26 亿美元。

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比特币期权行权和到期情况,来源:Skew

以太坊方面,行权价为 5000 美元的未平仓头寸最多,达到超 7 万枚,且为最大看涨期权持仓价位,第二大看涨期权持仓价位为 3200 美元。另外,6 月 25 日将有超 63 万枚以太坊到期,名义价值达近 17 亿美元。

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以太坊期权行权和到期情况,来源:Skew

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